(Version 2.0)
Modèle CEV “Constant Elasticity Variance” :
0 < p < 1 λ > 0
> Pricing d'options Européennes dans le cadre du modèle CEV.
> Approximation du prix d'options Européennes dans le cadre du modèle CEV par le modèle DNL.
> Approximation de la volatilité implicite :
Dernière mise à jour : 17/11/2011