Volatilité implicite par la méthode de Newton-Raphson
Présentation de la méthode de Newton-Raphson : ici.
Volatilité implicite
Implied volatility |
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Prix Black & Scholes |
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Erreur relative |
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Si toutes les cases deviennent rouges, c'est que les conditions de non arbitrage
ne sont pas respectées.
Dernière mise à jour : 16/11/2011