Volatilité implicite par la méthode de Newton-Raphson

Présentation de la méthode de Newton-Raphson : ici.

Volatilité implicite

Spot S
Strike K
Prix P
Taux sans risque r
Maturité T
Type d'option Call Put

 

Implied volatility
Prix Black & Scholes
Erreur relative

Si toutes les cases deviennent rouges, c'est que les conditions de non arbitrage ne sont pas respectées.

Dernière mise à jour : 16/11/2011