Pricing d'options Européennes dans le modèle DLN

Modèle DLN “Displaced LogNormal” :


λ > 0
ζ > 0
β ≥ 0

Calcul du prix d'une option Européenne dans le cadre de ce modèle :

Priceur

Spot S
Strike K
Maturité T
λ
β
ζ

  Call Put
Prix
Volatilité implicite

Dernière mise à jour : 14/11/2011