Volatilité Implicite dans le modèle SABR

Modèle SABR “Stochastic Alpha, Beta, Rho” :


α ≥ 0
0 ≤ β ≤ 1
-1 ≤ ρ ≤ 1

Notre calcul de la volatilité implicite dans le cadre du modèle SABR est basé sur les travaux de MM. Obloj, Hagan et al.

Source.

Volatilité implicite

Spot S
Strike K
Maturité T
α
β
ρ

Implied volatility

Dernière mise à jour : 17/11/2011