(Version 2.0)
Modèle SABR “Stochastic Alpha, Beta, Rho” :
α ≥ 0 0 ≤ β ≤ 1 -1 ≤ ρ ≤ 1
Notre calcul de la volatilité implicite dans le cadre du modèle SABR est basé sur les travaux de MM. Obloj, Hagan et al.
Source.
Dernière mise à jour : 17/11/2011