(Version 2.0)
Modèle DLN “Displaced LogNormal” :
λ > 0 ζ > 0 β ≥ 0
On peut réécrire le modèle sous la forme :
σ > 0 0 < b < 1 L > 0 avec généralement L≈S(0)
En effectuant un DL au voisinage de S(0) dans le modèle CEV, nous retrouvons ce modèle avec :
Dernière mise à jour : 14/11/2011